隧道交易方法
第一步.
第一, 你需要一个图表服务。现在很多电子交易平台都有图表和指标, 这应不成问题。
在一小时图上, 选一个你喜欢的货币对。棒型图或K线图都一样。在图上加上三样东西: 1) 169 ema (expotential moving average), 2) 144 ema 和3) 12 ema。
144 和 169 ema画出的就是我所谓的隧道。12ema是非常有效的过滤器, 我要你经常放在图上, 我会在过滤器部份详述。
第二步.
记忆或写下以下fibonacci数字, 并放在你的交易荧光屏旁边: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377。用在交易上的数字有 55, 89, 144, 233和377。
第三步.
等待价格到达隧道当中, 当价格突破隧道上方, 你买进; 当价格跌破隧道下方, 你卖出。
第四部.
止损和反向是放在隧道的另一边。【交易之路www.irich.com.cn 收集整理】
第五部.
当市场往你下单的方向走, 你在fibonacci数字逐一出场, 你留有最后一部份仓位, 真到以下情况出现: 1) 市场达到了最后一个fibonacci数字(377点), 或2)市场最终回到了隧道而且去了另一边。
过滤器
过滤器是增加整体盈利或减少亏损。如果过滤器不能做到以上两样目的, 我不会采用它们。如果过滤器只能增加你10%的盈利而却错过了1/3的交易, 或者减少了10%-20%的损失, 却错过了一半的盈利, 那又是否一个好的过滤器呢? 我相信你明白我的意思。
以下是我们队伍用的过滤器。(是, 我们是一队人, 三个人。我们交易GBP/USD, USD/CHF, 和S&P e-mini futures。每个人都有专长。我是做GBP/USD的。我们每个人看一只货币。市场交易时段, 会有其中一人常在荧光屏前面。互相轮流做, 我们只用隧道方法交易。)
1) 在一小时图上加上12ema和其余的指标。当所有东西都在同一价位 (隧道, 现价, 12ema), 你要坐直和留意了。当市场价位突破了隧道, 表示一个大波动很可能出现。我不用江恩, 因为这给我时间, 时间的平方和价格都在均势。一旦突破, 一触即发。
要证明吗? 回去看看你喜欢的货币对。在2005年第一季里, 单是这个过滤器在USD/CHF上已经产生20单交易, 其中19单是盈利的。其实在我写这篇文的时候, 还有一单没平的仓位。但我不是负责USD/CHF的, 我只是看着仓位, 这仓位还没平掉。
这个过滤器很有帮助, 我们看见这过滤器会加仓。
当你看回图表, 会发现很多次这过滤器会在波动后几小时出现, 是一个非常有效的过滤器。
我们说的'同一价位'可以是五点以内。有时候会是完全同一价位, 但我认为你不必吹毛求玭。在五点内是足够了。
2) 在亚洲市时, 我们不会开新仓。任何在纽约5PM到纽约子夜是不会开新仓的。已有的仓位会继续关注, 别的都一样。我们在fibonacci位置盈利平仓。如果我们错过了一个波动, 就错过了。错过了的只是机会成本。亚洲市的颠簸会最终构成更大的成本。
3) 消息公布对价位造成影响, 我们也不在那时候开新仓。现时只有一天, 就是每个月第一个星期五纽约时间8:30PM的非农业就业数据。已有的头寸会照常关注。
4) 当隧道很窄(很多时候都是这样), 不要把止损放在隧道的另一边。如果你这样做, 会被震荡止损出场。用小时图上的支持或阻力位来设止损。
如果你是新手, 可能觉得这个过滤器比较麻烦。如果你对趋势线, 三角形, 旗形, 细长旗形或支持/阻力位都不熟悉, 那你回去先学习好再回来。这是简单但必要的劝告。
我不是说你会那些技术术语, 这事就会很简单。不。说明一句, 每个交易模式都有它的缺陷。在隧道交易上也一样。如何放止损是一种艺术, 不是一个科学。
5) 我们要的是一个干脆的突破(一跟棒)隧道边, 这意味着你几乎一入场便会盈利。但你不会经常得到干脆的突破。当市场价留在隧道内徘徊时间越长, 就越大机会你是以突破支持/阻力位, 而不是隧道边来进场。
6) 我们不做二流(反主流)的讯号。如果GBP/USD主流趋势是往上, 我们不会因为价格跌破隧道下边而开新仓。为什么? 因此这样情况下, 从ema跌破55点的机会率不会很高。这是经验告诉我们的。我不会很英雄地说"这次不同的。"当市价回到并突破隧道上边, 我们会继续做多。
如果我要告诉你甚么是主流趋势, 那我认为你并没有留心最近的价格走势。
在上落市时, 我们空头多头都做